Időpont: 2026. április 13. 11:40–12:40 

Helyszín: Budapesti Corvinis Egytem, E épület, E.279.1. terem (Pénzügy Intézet) 

Absztrakt: A tanulmányban egy skálázható mikro–makro modellezési keretrendszert dolgoztunk ki, amely a lineáris többváltozós idősorelemzési modelleket nemlineáris panelmodellekkel integrálja annak vizsgálatára, hogy az olajkínálati sokkok milyen mértékben és milyen heterogén, nemlineáris módon befolyásolják a háztartások inflációs várakozásait az euróövezetben. Elemzésünk alapját az Európai Bizottság havi üzleti és fogyasztói felméréséből származó, kvantitatív inflációs várakozásokat tartalmazó, egyedülállóan gazdag, több országra kiterjedő mikroadatbázis képezi, amely lehetővé teszi pszeudoegyének kialakítását demográfiai és társadalmi-gazdasági jellemzők alapján. 
A csoportszintű dinamikák nemlinearitásának megragadása érdekében a pszeudoegyének válaszait kifejezetten az övezet egészére jellemző makrogazdasági aggregátumok nemlineáris függvényeiként modellezzük Bayes-i additív regressziós fák (Bayesian Additive Regression Trees, BART) alkalmazásával. Eredményeink markáns aszimmetriákat mutatnak az aggregált inflációs várakozások nagy olajkínálati sokkokra adott reakcióiban, valamint jelentős heterogenitást tárnak fel országok, nemek, jövedelmi és korcsoportok szerint. Több gazdasági mechanizmust is megvizsgálunk annak magyarázatára, hogy mi áll az olajkínálati sokkok eltérő nagyságú és előjelű hatásaira adott inflációs várakozás-alkalmazkodás országok és csoportok közötti különbségei mögött. 

Közös munka: C. Baumeister, P. Frank és G. Koop 

Prof. Florian Huber publikációinak megtekintése. 

A közelgő szemináriumok menetrendjének megtekintése. 

A Microsoft Teams link kizárólag azok számára kerül megosztásra, akik nem tudnak személyesen részt venni, a szemináriumot alapvetően jelenléti formában tartjuk.