Vállalati tőkeszerkezet, piaci likviditás, központi szerződő felek
Fontosabb kutatások
2010 - 2010, Budapesti Likviditási Mérték
Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
Finanszírozó: Budapesti Értéktőzsde
További információk a kutatásról:
2011 - 2011, Árhatás függvény elemzése; Likviditással kiegészített VaR modell fejlesztése
Részvétel formája: kutatásvezető
Finanszírozó: Budapesti Értéktőzsde
További információk a kutatásról:
2011 - 2011, Order execution strategies
Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
Finanszírozó: MSCI
További információk a kutatásról:
2012 - 2013, Network of general practitioners and specialists
Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
Finanszírozó: AXA Research Fund
További információk a kutatásról:
2013 - 2014, A likviditás dinamikus mérése és kezelése
Részvétel formája: kutatásvezető
Finanszírozó: KIH - Nemzeti Kiválóság Program
További információk a kutatásról:
2017 - 2018, Központi szerződő felek tevékenységének hatása a pénzügyi piacok kockázataira
Részvétel formája: kutatásvezető
Finanszírozó: TÁMOP - Új Nemzeti Kiválóság Program
További információk a kutatásról:
2019 - 2019, Stressz tesztek módszertana és gyakorlati alkalmazása a pénzügyi piacokon - Stressz teszt kutatócsoport
Részvétel formája: kutatásvezető
Finanszírozó: Tehetségből fiatal: EFOP-3.6.3.-VEKOP-16-2017-00007
További információk a kutatásról: Tagok: Friesz Melinda, Muratov-Szabó Kira, Prepuk Andrea
2020 - , EMIR szabályozás hiányosságai a pénzügyi stabilitás szemszögéből
Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
Finanszírozó: Narodowy Bank Polski
További információk a kutatásról:
2019 - 2019, Alternatív befektetések
Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
Finanszírozó: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
További információk a kutatásról:
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
Capital structure, market liquidity, central counterparties
Fontosabb kutatások
2010 - 2010, Budapest Liqudity Measure
Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
Finanszírozó: Budapest Stock Exchange
További információk a kutatásról:
2011 - 2011, Analysis of the Price Impact Function; Liqudity Adjusted Value at Risk Models
Részvétel formája: kutatásvezető
Finanszírozó: Budapest Stock Exchange
További információk a kutatásról:
2011 - 2011, Order execution strategies
Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
Finanszírozó: MSCI
További információk a kutatásról:
2012 - 2013, Network of general practitioners and specialists
Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
Finanszírozó: AXA Research Fund
További információk a kutatásról:
2013 - 2014, Measuring and managing liquidity dynamically
Részvétel formája: kutatásvezető
Finanszírozó: KIH - National Excellence Program
További információk a kutatásról:
2017 - 2018, The effect of central counterparties on the risk of financial markets
Részvétel formája: kutatásvezető
Finanszírozó: TÁMOP – New National Excellence Program
További információk a kutatásról:
2019 - 2019, Stress test methodology and their use in practice at the financial markets
Részvétel formája: kutatásvezető
Finanszírozó:
További információk a kutatásról:
2019 - 2019, Alternative Investments
Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
Finanszírozó: National Research, Development and Innovation Office
További információk a kutatásról:
2020 - , Selected shortcomings of EMIR regulation from a financial stability perspective
Részvétel formája:
Finanszírozó: Narodowy Bank Polski
További információk a kutatásról:
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
2014 - , Member of Hungarian Academy of Sciences - Finance Subcommittee, tag
, országos
2016 - , ECMS board member,
European Council for Modeling and Simulation, nemzetközi
2016 - , MKE, tag
, országos
Szakértői tanácsadási tevékenységek
2013 - 2014
KELER CCP, Model validation
2016 - 2021
KELER CCP, Risk model development at central counterparties
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
