Dr. John Moriarty kutatási szemináriuma
A School of Mathematical Sciences, Queen Mary University of London professzora tart szemináriumot a következő címmel: Optimal stopping with nonlinear expectation: Geometriai és algoritmikus megoldások.
Időpont: 2024. 09. 30. hétfő, 11:40-13:00
Helyszín: Pénzügyi Intézet – E.279.1. terem. (Corvinus E főépület, második emelet)
Összefoglaló: A martingálokhoz kapcsolódó függvények geometriáját használjuk nemlineáris várakozások mellett a kockázatérzékeny Markov-féle optimális megállási problémák megoldására. A Dynkin és Jushkievics (1969) általánosítása általánosítva a lineáris esetet, az értékfüggvény a nyereségfüggvényt domináló függvények majoránsa vagy pontszerű infimumának felel meg. A hangsúlyt a majoráns és az útszéli argumentumok geometriájára helyezzük, a konvexitás, a pozitív homogenitás vagy a kapcsolódó analitikus tulajdonságok kihasználása helyett. Az értékfüggvény kétdimenziós keresés számítási költségével történő megkonstruálására algoritmus áll rendelkezésre. Az előadás a https://arxiv.org/abs/2306.17623 előnyomatványon alapul.
Közös munka Tomasz Kosmalával.
Tekintse meg a következő szemináriumok menetrendjét: https://sites.google.com/view/finance-seminars/schedule
Felhívjuk figyelmét, hogy ez a Microsoft Teams link csak abban az esetben használható, ha nem tud részt venni a Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügyi Intézet E.279.1. szám alatt tartott szemináriumán. A találkozót azonban jellemzően offline tartjuk meg.